VSA анализ индикатор объемов. Работа индикатор better volume

Самые лучшие и честные брокеры бинарных опционов за 2020 год:

VSA анализ — Индикатор Better Volume

VSA Анализ это уникальный алгоритм анализа финансового рынка (с таким же успехом он используется на фондовых, а так же для торговли бинарными опционами). Уникальность такого метода заключается в том, что наряду со стандартными инструментами технического анализа (анализ свечей, трендовые индикаторы и пр.) анализу подвергаются объемы торговых операций.

Если технические индикаторы, такие как, к примеру, индикатор спреда свечи, позволяют объективно анализировать текущее состояние рынка, т.е. отвечают на вопрос – «Что происходит на рынке?», то VSA (volume spread analysis) дает ответ на сакральное «Кто виноват?». Только паттерны vsa позволяют оценить качественный состав игроков рынка в каждый конкретный момент времени.

Индикаторы vsa дают представление о психологической составляющей, а точнее о господствующих в настоящее время на рынке настроениях. Большие объемы торговых операций однозначно свидетельствуют о присутствии на рынке крупных игроков, что является надежным подтверждением мощного потенциала существующего тренда, т.к. именно эти игроки «делают погоду» на рынке. Снижение объемов является сигналом о снижении интереса крупных игроков к данному торговому инструменту.

Volume spread analysis индикатор который на фондовом рынке и на рынке Форекс существенно отличается друг от друга. Мировой финансовый рынок децентрализован, и точно определить объемы совершаемых сделок по конкретному торговому инструменту за определенный период времени очень сложно. Для этих целей были разработаны алгоритмы косвенной оценки торговых объемов, именно на их основе и функционирует better volume индикатор.

В числе таких алгоритмов заслуживает внимания анализ тикового поведения цены. Тик – это минимальная дельта цены торгового инструмента (четвертый знак после запятой в котировке).

Индикатор volumes, на основании анализа частоты изменения тиков за равные отрезки времени, позволяет с высоким уровнем точности оценивать объемы торгов.

Индикатор объемов boxchart 1 6, скачать который можно на любом специализированном ресурсе, основан на анализе валютных фьючерсов. Этот алгоритм сложно назвать простым. Настройка данного индикатора потребует от трейдера хорошего знания технического анализа. Индикатор спреда свечи, как и многие другие паттерны свечного анализа, прост в использовании, но по степени достоверности генерируемых торговых сигналов дынный индикатор заметно уступает вышеупомянутым техническим индикаторам.

VSA анализ. Индикатор better volume

На индикаторе, объемы изображаются в виде разноцветных столбиков различной длины.

  • Столбик красного цвета сигнализирует о росте объема торгов на восходящем тренде. Сообщает о глубокой коррекции нисходящего тренда, либо, даже, о зарождении восходящего тренда с большим потенциалом, что дает хороший сигнал на покупку бинарного опциона вверх.
  • Белый столбик формируется при диаметрально противоположных условиях;
  • Зеленый столбик – большой объем торгов при незначительных ценовых изменения. Мощная поворотная модель;
  • Столбик желтого цвета сигнализирует об окончании тренда и начале коррекции, и иногда, о начале бокового движения.

Выводы:

В заключение хотелось бы заметить, что использование данного индикатора в качестве единственного генератора торговых сигналов очень рискованно. Для торговли бинарными опционами, лучше комбинировать сигналы для бинарных опционов данного индикатора с другими техническими индикаторами.

Скачать индикатор Better Volume бесплатно:

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

Объемы в торговле. Перечень полезных индикаторов и способы их применения

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента, ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

Список брокеров на русском языке:
  • horizontal volume – показывают информацию по ценовым уровням, отображаются в виде гистограммы с левой части терминала. Ценны тем, что показывают действительно важные уровни для крупных игроков. Подробнее о том, как использовать профиль объема поговорим чуть позже, пока что отмечу, что эти уровни можно использовать как своего рода водораздел. То есть учитывать положение графика относительно уровня;
  • vertical volume – данные отображаются уже под графиком в виде гистограммы, каждый столбец которой соответствует свече. О важных уровнях представления этот тип индикаторов не дает, то есть то, что происходило внутри свечи остается для нас с вами неизвестным.

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

  • реальные – с Чикагской биржи. Информация по валютным фьючерсам с достаточной степенью точности отражает картину происходящего на валютном рынке;
  • тиковые. Напомню, под тиком понимается изменение цены, так что трейдер увидит не реальную информацию по заключенным контрактам, а всего лишь количество изменений цены. В МетаТрейдере4 все представленные значения тиковые, например, на индикаторе Volumes значение каждого столбца показывает, сколько раз менялась цена при формировании свечи, которой этот столбец соответствует.

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов, всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом.

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика. Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный. Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS.

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта, но с 2020 года они стали платными. Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта. Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких, можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный, то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Better Volumes

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке, потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

  • красный – появляется на восходящей свече (тело может быть черного цвета, но с крупной тенью снизу). Обязательное условие – большой проторгованный объем. Такие сигналы брать в работу нужно, если они появляются на пике, часто это говорит либо о грядущей смене тенденции, либо о начале коррекционного движения;
  • коричневый – появляется в конце нисходящего движения на свече с крупным проторгованным объемом и большим диапазоном. Если коричневый столбец гистограммы появился в конце растущего движения, его игнорируем;
  • зеленый – еще один мощный разворотный сигнал, соответствует свечам со сравнительно небольшим диапазоном и крупным объемом. Это ключевой момент в развитии тренда на форекс, в это время из рынка выходят крупные игроки, передавая свои позиции мелким трейдерам;
  • желтый столбец – вспомогательный сигнал, соответствуем очень малому проторгованному объему. Также появляется в конце трендов/коррекций. Физический смысл – на рынке отсутствуют желающие покупать/продавать;
  • голубые столбцы – на них внимания не обращаем, они просто указывают количество изменений цены в тиках.

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней, считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя, просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же, а значит являются взаимозаменяемыми:

  • HighVolumeBar – по дням строятся горизонтальные объемы. Использовать можно для определения наиболее значимых для графика уровней, на них на гистограмме наблюдается максимальное значение;
  • level sensor – подходит для отображения общей проторговки по всему графику. Просто добавляете его на график, и с левой части экрана появится гистограмма на весь график. Инструмент удобен для определения уровней, они могут использоваться, например, при трендовой торговле. Работе по тренду я уделяю особое внимание, удобно входить в рынок на окончании коррекции, а этот момент как раз и могут подсказать уровни по level sensor. Этому методу работы я даже посвятил отдельный материал – статья о торговле по тренду целиком посвящена вопросу торговли в направлении движения рынка;
  • level sensor new – то же самое, но гистограмма расположилась уже в правом углу. Показывает то же самое, что и предыдущий алгоритм;
  • market profile trend lines – рыночный профиль строится по дням. Главная особенность заключается в дополнительных возможностях индикатора. Он выделяет на графике РОС (point of control) – ключевые уровни, на которых наблюдался максимальный проторгованный объем. Также на графике выделяются зоны, в которых наблюдались максимальные объемы, и даже строятся трендовые линии. Впрочем, точность их построения оставляет желать лучшего.

Насчитать можно еще с десяток индикаторов такого типа. Большинство показывает одно и то же, а отличаются они только дополнительными возможностями, количеством настроек, расположением гистограммы.

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно. Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

  • формирование свечей с малым диапазономи крупными объемами. Крупные игроки из рынка выходят, так что может готовиться разворот;
  • крупные объемы на пике тренда при которых цене не удалось двинуться в направлении тренда. В примере на скриншоте ниже попытка быков двинуть график выше не удалась, медведи наступление отбили, а крупный объем говорит о том, что они всерьез настроены защитить этот уровень. Следующая черная свеча с крупным диапазоном и таким же значением на Volumes подтверждает этот вывод;
  • можно попробовать использовать Volumes как критерий истинности пробоя уровней. Если пробой не ложный, то на индикаторе должен быть резкий рост гистограммы. Этот критерий можно использовать, например, при выходе графика из флэта либо при пробое трендовых линий.

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD, что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, как пользоваться индикатором MACD, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень. Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, что такое ГЭП читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня:

  • добавляем на график любой индикатор горизонтальных объемов;
  • теперь нужно выявить диапазон, в котором движется цена. Получаем канал, в котором график движется большую часть времени;
  • торговать можно как на пробой его границ, так и на отбой от них. Если не жадничать и при отбое от границ канала ставить цель на уровне РОС, то процент отработавших сделок увеличится.

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны, это важный элемент в понимании происходящего на рынке. Статья про анализ комбинаций японских свечей рассматривает этот вопрос досконально, рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика.

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит.

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Индикатор Better Volume

Секрет анализа объема и, то, как работает индикатор Better Volume темы, которые мы раскроем в этой статье. Понимание механизмов использования информации о количестве и объеме сделок в биржевой торговле – это иная интерпретация сигналов рынка, чем, к примеру, технический анализ свечных формаций или фракталы.

Многие трейдеры, особенно новички, часто игнорируют возможности, которые дает работа, основанная на оценке тиковых объемов. И напрасно. Данные о балансе торговых потоков – великолепная база для биржевых стратегий, независимо от типа актива, а в случае с бинарными опционами, фьючерсами и фондовым рынком, их потенциал просто огромен.

Что дает использование Better Volume?

Цена актива – это отражение настроений игроков. Ее величина и направление напрямую зависят от масштабов денежных инвестиций – объемов. Получается, что анализ поведения игроков, как крупных операторов, так и массы мелких трейдеров, позволяет понять и, главное, предсказать развитие ситуации на рынке.

Индикатор Better Volume – гистограмма из вертикальных элементов, которые меняют оттенок в зависимости от объемов и ключевых движений цены актива за определенный период.

Использовать Better Volume, как автономный источник сигналов для сделки, у вас вряд ли получится, это не стандартный, подающий команды осциллятор. Но, как статистический инструмент для определения момента входа/выхода с рынка и точек разворота цены, основанный на настроениях маркет-мейкеров, он по праву считается одним из лучших.

В чем конкретный смысл применения Better Volume? Зная, продает или покупает актив основной оператор, трейдеру остается лишь действовать в том же направлении – открывать или закрывать позицию. Естественно, для детального анализа входа или выхода, нужно пользоваться другими индикаторами, но подтвержденная база для этих действий у вас уже будет.

Настройка индикатора

Better Volume – доступный индикатор. Его бесплатную версию можно скачать на многих ресурсах, посвященных биржевой тематике, и в том числе, в онлайн-маркете торговых приложений для главных трейдерских платформ – MT4 и MT5.

Настраиваемые параметры индикатора.

  • Number of Bars – количество крайних свечей, для которого показывается объем (по умолчанию – 500).
  • Note – информационное сообщения для пользователя об объемах, отражаемых на гистограмме, в зависимости от значений параметра Number of Bars.
  • MA Period – характеристики периода MA (средней скользящей) для графика индикатора (по умолчанию – 100).
  • Look Back – число предыдущих свечей, с объемом которых, программа сравнивает текущие показатели и визуализирует актуальный результат (по умолчанию – 20).

При желании трейдер также может изменить графические параметры индикатора: цвет и форму баров, уровней и кривых линий.

Сигналы

Выше мы говорили о том, что традиционных ярких сигналов у Better Volume нет. Однако есть такой системный процесс, как изменение оттенка баров, и вот его, можно рассматривать в качестве повода для прогноза.

  • Красный столбец под сильной «бычьей» свечой показывает движение вверх с большим объемом. Он характерен для начала и конца тренда и коррекции рынка в сторону «медведей».
  • Белый столбец в комбинации с «бычьей» свечой – откат позиций «быков» или точка разворота для «медвежьего» тренда.
  • Зеленый столбец – свеча с малым спрэдом при большом объеме. Сигнал о том, что крупные игроки готовятся к выходу из позиции и на рынке остаются мелкие трейдеры. Велика вероятность, что существующий тренд заканчивается.
  • Пурпурный столбец встречается рядом с группой свечей большого объема. Редкий сигнал, предвещающий коррекцию.
  • Желтый столбец – признак явного затухания тренда и скорой коррекции. На рынке нет объемов, способных влиять на движение цены актива. Флэт.

Отсутствие каких-либо сигналов о прохождении серьезных объемов подтверждают столбики голубого цвета.

Заключение

Индикатор Better Volume стоит использовать. Если вы профессионально занимаетесь биржевой торговлей, его показания никогда не будут лишними.

Безусловно, искать возможности для открытия позиции только с его помощью – не стоит. Обратите внимание на систему или метод VSA, в рамках которого Better Volume наиболее эффективен, совмещайте его с другими средствами технического анализа, и вы скоро убедитесь, что этот инструмент, при всей простоте и расплывчатости данных, может оказаться довольно полезным.

Забирайте бонусы за открытие счета тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Старт в бинарных опционах для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: